近日，我院经济贸易系青年教师张伟与合作者的论文《Examining dynamics: Unraveling the impact of oil price fluctuations on forecasting agricultural futures prices》发表在金融学国际高水平期刊International Review of Financial Analysis（IRFA）上。张伟作为该论文第一作者，与北京工业大学张勇教授团队合作取得该成果。该论文得到了国家自然科学基金青年项目的资助。

International Review of Financial Analysis期刊由Elsevier出版，主要面向金融领域的热点问题，并推动金融理论的发展和实证产出。IRFA被SSCI收录，属于JCR一区，中科院一区TOP，是澳大利亚商学院院长理事会(ABDC)评级A类期刊和英国商学院协会(ABS)评级3星期刊。

本文旨在采用深度学习方法研究原油期货与中国农产品期货价格之间的复杂关联，揭示原油期货在预测农产品期货价格走势中所扮演的重要角色。研究采用向量误差修正-动态条件相关-多元广义自回归条件异方差（VEC-DCC-MGARCH）模型，通过引入50种关联期货产品的时间序列，深入剖析原油、大豆和玉米价格序列之间的相互关联。本研究创造性地引入时空信息重组超图神经网络（STIR-HGNN）模型，捕捉了价格序列之间复杂的空间和时间联动关系，进一步揭示油价与农产品价格之间的高维关联和走势联动，证实了原油期货的引入在提升农产品价格预测准确性方面的重要作用。研究结果表明，原油期货价格与农产品期货价格之间存在深度关联，原油期货价格对农产品价格的影响发生了结构性变化，并突显了原油期货价格在预测农产品期货价格变动中的重要作用。本研究为政策制定者和市场参与者提供了更有效的价格预测和风险管理工具，有助于其优化市场策略并提升应对市场波动的能力。

原文链接：https://doi.org/10.1016/j.irfa.2024.103770

作者简介：

张伟，现任中国农业大学经济管理学院讲师，研究方向涵盖人工智能应用、大数据分析、价格分析、国际贸易。在International Review of Financial Analysis、China Economic Review、Applied Economics、IEEE Transactions on Big Data、IEEE Transactions on Computational Social Systems等国际一流学术期刊发表多篇论文。主持国家自然科学基金青年项目，参与多项国家级、省部级课题。